Kapitel 9 Auswerten Handelsstrategien Und Leistung

Kapitel 9. Auswertung Handelsstrategien und Leistung Online verfügbar 27. August 2012. Erste Seite Vorschau Kapitel 9 beschreibt, wie Investmentgesellschaft Leistung, die Bewertung von Trading-Strategien und wie man Handelsausführung Leistung zu bewerten bewerten. Der Net Asset Value (NAV) und zeitgewichtete Durchschnittsrenditen werden als die vorbereitenden Schritte zur Leistungsbewertung eingeführt. Benchmarking-Techniken wie die Sharpe Ratio und Jensens Alpha dargestellt. Die Unterscheidung zwischen Market-Timing und Portfolio-Auswahl Fähigkeiten beschrieben, zusammen mit statistischen Tests, die beiden zu kontrastieren. VWAP und Umsetzungsdefizit sind als Instrumente zur Handelsausführung Leistung zu bewerten eingeführt. Value at Risk (VaR) gilt als wichtiges Instrument des Risikomanagements für die Institutionen und ihre Segmente an. Portfolio Performance, NAV, Zeitlich gewichteter Durchschnittsrendite, Benchmarking, Sharpe-Ratio, Treynor-Index, Jensens Alpha, Market Timing, VWAP, Umsetzung Defizit, Value at Risk Tabelle 9.2. Abbildung 9.1. Tabelle 9.3. Abbildung 9.2.