Neueste Nachrichten Forex Arbitrage-Strategien: regelmäßiges Einkommen Risikoarmes Details Veröffentlicht am: 2015.04.16 17.57 Uhr Geschrieben von: Admin Kategorie: Handelsstrategien Zugriffe: 919 Arbitrage Taktik verwendet die Differenz in der Änderungsrate der Nachfrage nach bestimmten Handelsaktiva. Forex Arbitrage-Strategien arbeiten zuverlässig in jedem Markt, da sie die Möglichkeit, verdienen direkt von der Bewegung der Preise, unabhängig von der Richtung und Stärke des erwarteten Trend zu geben. Erste Arbitragegeschäfte erschien auf Rohstoff - und Börsen; Diese Technik gibt deutlich geringeren Auswirkungen auf den Devisenmarkt, aber heute ist es die, die Hedge-Fonds hilft, Großschäden bei längerer Trends zu vermeiden. Forex Arbitrage-Strategien basieren auf Handelsmodelle reflektieren die Ineffizienz der Preisgestaltung auf bestimmte finanzielle Vermögenswerte - Die Anleger werden daran interessiert sein in jedem Ungleichgewicht in der Preisverhalten. Arbitrage Ergebnis hängt nur von der Änderungsrate der Preise. Techniken bieten ein gemischtes aktuellen Analyse auf mehreren Handelsinstrumenten zu einem Zeitpunkt: Aktien, Währungen, Futures. Betrachten wir die beliebtesten Arbitrage-Strategien zur Verfügung, um fast jeden Händler. Triangle-Strategie Die Technik: Handel ist auf drei Währungspaaren, um "fangen" die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis und künstliche (synthetische) Rate durchgeführt. Für Sachertrag, müssen Sie eine ziemlich weite Verbreitung und die reale Verzögerung der Preis für die Transaktion Teilnehmern. Wir handeln in drei Schritten nach solchen Regelungen: befassen sich mit der Währung A (USD) in der Währung B (CAD); befassen sich mit der Währung B (CAD) durch die Währungs C (CHF); Deal (rückwärts) mit der Währung C (CHF) durch die Währung A (USD); Wichtig: Rendite dieser Strategie ist sehr empfindlich gegenüber selbst kleinere vermisst negativen Faktoren. Vorteile: erhebliche und ziemlich schnell Gewinne auf große Investitionen, die Möglichkeit zu verdienen auf der impliziten (instabil) Markt mit geringem Risiko bei konstanter Analyse und schnelle Reaktion auf die Situation. Strategie der interbourse (Intermarket) Arbitrage - Nur beachten Sie, dass diese Forex Arbitrage-Strategien beinhalten nicht die "Spiel" auf dem Unterschied in den Zitaten von Maklern, die sich von den Standard technischen Gründen oder infolge von Fehlern entsteht. Wir weisen darauf hin, dass Forex ist der Interbanken-Spot-Markt, wo neben den Währungspaaren, Devisentermingeschäfte mit ihren individuellen Dynamik auch zu betreiben. Von Zeit zu Zeit, gibt es eine Möglichkeit zu verdienen auf der Kursdifferenz zwischen den Futures und Devisen durch Öffnen entgegengesetzte Transaktionen in verschiedenen Märkten. Der größte Unterschied tritt in den Tagen der Futures Ablauf oder vor der Fundamentaldaten. DCs mit niedrigen Spreads und Kommissionen, und Kapital von $ 500 sind ausreichend für solche Transaktionen. Trading-Strategie auf Korrelationen oder Spread-Trading Wir weisen darauf hin, dass in diesem Zusammenhang der Begriff "Spread" ist nicht der Unterschied zwischen den Fragen / Angebotspreise, aber der Preisunterschied zwischen den beiden (oder mehr) Handelsaktiva. Es gibt viele Indikatoren für die Ausbreitung Unterschiede, aber die Änderungen der Dollarindex, der Sie leicht in MetaEditor bearbeiten, sind die am häufigsten verwendeten. In diesem Beispiel ist der Forex Arbitrage-Strategien, die gegenseitige "Spread" auf Währungspaare USDX / usdsek wird zu reduzieren, vorausgesetzt, dass: US-Dollar-Abwertung schneller; Schwedische Krone schätzt schneller (im Vergleich zum US-Dollar); US-Dollar schätzt langsamer (im Vergleich zu der Krone). Aufgrund der hohen Kreuzkorrelation, wie "Spread" die meiste Zeit bleibt in dem Bereich mit der wiederkehrenden Prüfung von Grenzen. Nachdem das Kunstkurs erholte sich von dem Bereich und fing an, in eine bestimmte Richtung zu bewegen, müssen Sie USD / SEK kaufen und zu verkaufen USDX. Die Transaktion ist besser, das automatische Schließen (per Skript oder Expert Advisor). Separate Art von Forex Arbitrage-Strategien mit "Kalender Spread", wo der Vermögenswert mit einer nächsten Verschlusszeit (Futures auf Vermögenswerte) wird gekauft (oder verkauft) und der weiter entfernten Vertrag verkauft gehandelt (gekauft). Statistische Arbitrage und gepaart Handels Die Strategie besteht aus dem gleichzeitigen Öffnen der Transaktionen über (mindestens) zwei Währungspaare mit einer starken Kreuzkorrelation. Nach der Bestimmung der Zielpaare mit einem starken direkte oder inverse Korrelation, ist es notwendig, den Korrelationswert kontinuierlich zu überwachen und, wenn es eine Abweichung vom Gleichgewichtsniveau, um die schwächsten Paar kaufen und verkaufen, die stärkste, dh verwenden Sie das nicht benötigen Sie gleichmäßige Beschleunigung der Kursbewegung. Das Grundkonzept ist eine "synthetische" Währungspaar. NZD / USD und USD / JPY-Paare können als ein Beispiel für eine direkte Korrelation werden. Paare bewegen sich synchron, jedoch mit unterschiedlicher Beschleunigung. Das synthetische Paar NZD / USD * USD / JPY = NZDUSD / USDJPY (reale Gegenstück ist eine direkte NZD / JPY). Der reale Wechselkurs des Querpaar zeigt ein "Gleichgewicht" Wert der synthetischen Paar, das heißt in den Markt bedeutet den Verkauf NZDUSD / USDJPY. Da die Korrelation zwischen den Komponentenpaare ist direkt, sind Zwei-Wege-Angebote für Sie geöffnet: kaufen NZD / USD und verkaufen USD / JPY. Closing tritt auf, wenn die Rate der Kunststoff mit den realen Wechselkurs des NZD / JPY fällt. Die Größe der Gewinn aus dieser Art von Forex Arbitrage-Strategien ist die Differenz der Geschwindigkeiten des synthetischen Paar und Cross-Rate minus zwei Strecken. Für die Paare mit einem Rückwärtskorrelations man argumentieren ähnlich, mit der Ausnahme, daß die Transaktionen in einer Richtung (entweder zwei kauft oder zwei verkauft) eröffnet. Es gibt Situationen, wo die Geschwindigkeit der Änderung eines Bestandteils Paar nicht für die Geschwindigkeit der zweiten zu kompensieren, oder, wenn es eine leistungsfähige Nachrichtenflut an einem der Paare, so dass die Stromsteuerung der Korrelation erforderlich ist. Wichtig: Auch wenn eine Komponente Paar - zum Beispiel, USD / JPY - gibt einen starken Handelssignal, achten Sie darauf, um die Transaktion auf dem zweiten Paar zu öffnen, um das Gesamtrisiko für Arbitragegeschäfte zu minimieren. Exotische Forex Arbitrage-Strategien Arbitrage Hedge - Es versteht sich, dass die Transaktionen wird lang sein, so dass die Größe der Auslagerungs spielt eine große Rolle. In der Regel zwei (oder mehr) Konten mit verschiedenen Brokern eröffnet, einer von ihnen muss Swap-frei sein, und auf der anderen Seite, müssen Sie ein Währungspaar mit einer positiven Swap zu wählen. Danach werden Transaktionen des gleichen Volumens an beiden Konten eröffnet, aber in verschiedenen Richtungen, und wo die Geschwindigkeit geht, können Sie zumindest aus dem Swap zu bekommen Gewinn. Sie können gleichzeitig in beiden Positionen oder nur auf unrentable schließen. Network (oder territoriale) Arbitrage - Mit der Entwicklung von High-Speed-Kommunikationskanäle, die Versuche, den Unterschied in der Rate an verschiedenen Börsen und Nichtübereinstimmung von Zitaten verschiedener Makler zu bedienen ist fast nie benutzt, aber es ist ein Beispiel für Währungspaare, die sich für diese Technik interessieren: EUR / USD und EUR / HKD. Hongkongs Währung Regulierung verpflichtet, den aktuellen Wechselkurs der nationalen Währung zum US-Dollar Klammer, so gibt es eine wiederkehrende Kurzzeitdifferenz, die zwischen den Anpassungen des Wechsel Arbitrageure am Anfang und am Ende der Sitzung aufgefangen werden können. Und als Abschluss. Wenn Sie vorhaben, unter den Forex Arbitrage-Strategien handeln werden, nicht auf die schnelle Transaktionen konzentrieren. Der beste Ausgangszeitrahmen ist D1. In den meisten Fällen zwei Strecken bezahlt werden, das heißt Sie müssen Makler schlupffrei und mit minimalem Spreads (möglicherweise floating). Starten Arbitrage-Handel mit kleinen Mengen und Werte mit einer hohen Langzeitkorrelation. Immer Absicherung des Hauptwährung nicht die kleine, und wählen Sie verschiedene Anbieter von Nachrichten für verschiedene Vermögenswerte. Zum Beispiel AUD / USD und AUD / JPY sind nicht von Vorteil für die gegenseitige Arbitrage, während Silber und Gold gut passen. Arbitrage hat in der Regel eine geringe Rentabilität, die häufige Transaktionen erfordert, aber manchmal kann es sehr volatil sein, so lassen Sie sich nicht die aktuelle Inanspruchnahme von mehr als 20%. Seine umsichtige Anwendung erlaubt es, in einem unsicheren Markt zu sparen (und manchmal auch erhöhen) eine Anzahlung. Quelle: Dewinforex
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